Ce cours présente des outils et concepts pour étudier des phénomènes dynamiques (qui évoluent au cours du temps), dans un but de modélisation, d'estimation et de prédiction. Après avoir étudié les notions de stationnarité et dépendance stochastique et introduit des outils telles que la densité spectrale, les fonctions d'autocorrélation partielle et inverse, nous présenterons les modèles classiques de séries temporelles linéaires (MA, AR, ARMA, ARIMA...). Les différentes méthodes d'estimation et de prédiction seront aussi étudiées. Enfin les modèles conditionnellement hétéroscédastiques de type GARCH seront passés en revue.
- Enseignant: CHRISTIAN ROBERT