Ce cours présente les modèles aléatoires discrets et continus, en abordant d'une part les modèles aléatoires discrets au travers des chaînes de Markov et du processus de Poisson, mais également les martingales, et d'autre part les bases du calcul stochastique, du mouvement Brownien à l'étude des équations différentielles stochastiques, en passant par la construction de l'intégrale stochastique et le calcul d'Itô.
- Enseignant: LAETITIA COLOMBANI
- Enseignant: ANNE EYRAUD
- Enseignant: ESTERINA MASIELLO
- Enseignant: JOSEPH NARDIN--GENNEQUIN