Dans ce cours, nous allons détailler différentes approches numériques pour l'évaluation d'espérances en finance et en actuariat. Les applications couvrent notamment le pricing de dérivé (finance) et des applications en assurance, comme le calcul de la provision pour dépréciation durable. Nous verrons ces deux exemples en TP.
Le matériel tourne des techniques de Monte-Carlo, basées sur la loi des grands nombres, et leur application à des modèles classiques en actuariat et en finance. On rappellera quelques techniques de simulation associées, notamment pour la réduction de la variance, et nous verrons comment implémenter le calcul, par exemple en utilisant le pont brownien, ou pour des processus à sauts.
Ce cours moodle rassemblera à la fois les slides présentées en cours, ainsi que les sujets de TP, et quelques corrections pour ces derniers. En plus des références indiquées dans les slides, on pourra se référer au livre de Korn, Korn et Kroisandt "Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance" ou à celui de Pagès "Numerical Probability".
N'hésitez pas à me contacter par mail pour toute question.
- Enseignant: ARMAND BERNOU